สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ ( 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 444,457.37 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 88,891.47 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 68% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 303,236 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 93,206 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 22,057 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB26DA (อายุ 9.3 ปี) LB25DA (อายุ 8.3 ปี) และ LB196A (อายุ 1.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,536 ล้านบาท 11,094 ล้านบาท และ 9,525 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY189A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,618 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY186A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,600 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC199A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,442 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับลดลง 4-6 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติ ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานการขยายตัวของ GDP ประจำไตรมาส 2/2560 อยู่ที่ระดับ 3.0% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 2.6% รวมถึงตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ปรับเพิ่มขึ้น 1,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 236,000 ราย ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ตลาดจับตามองความตึงเครียดบริเวณคาบสมุทรเกาหลีภายหลังเกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธ และรายงานตัวเลข (Non-Farm Payrolls) ของสหรัฐฯ ในคืนวันศุกร์ (1 ก.ย.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (21 ส.ค.- 25 ส.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 12,991 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 8,281 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,584 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 875 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 444,457.37 464,888.25 -4.39% 15,395,519.10 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 88,891.47 92,977.65 -4.39% 93,875.12 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.6 108.17 0.40% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.13 106.13 0.00% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (1 ก.ย. 60) 1.15 1.42 1.45 1.57 1.79 2.42 2.88 3.19 สัปดาห์ก่อนหน้า (25 ส.ค. 60) 1.15 1.4 1.45 1.57 1.83 2.47 2.92 3.25 เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 2 0 0 -4 -5 -4 -6