สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 - 29 กันยายน 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 504,979.88 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 100,995.98 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 23% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 356,235 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 121,404 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,016 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB22DA (อายุ 5.2 ปี) LB26DA (อายุ 9.2 ปี) และ LB206A (อายุ 2.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 24,254 ล้านบาท 19,531 ล้านบาท และ 15,409 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY186A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,086 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC199A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 984 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM279A (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 737 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น 2-6 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการขยายตัวของ GDP ประจำไตรมาส 2/2560 อยู่ที่ระดับ 3.1% ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 3.0% ขณะที่ผลการเลือกตั้งเยอรมันเมื่อวันที่ 24 ก.ย. พรรค Christian Democratic Union (CDU) ของนาง Angela Merkel ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมาย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตีของประเทศญี่ปุ่นประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร โดยคาดว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ในวันที่ 22 ต.ค. นี้ ด้านปัจจัยในประเทศ กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.5% จากการที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดี จากการส่งออก ท่องเที่ยว และอุปสงค์ภายในประเทศฟื้นตัวต่อเนื่อง(27 ก.ย.) ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานภาวะเงินเฟ้อของไทย (2 ต.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (25 -29 ก.ย. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 26,176 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 21,064 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,523 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 589 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(25 - 29 ก.ย. 60) (18 - 22 ก.ย. 60) (%) (1 ม.ค. - 29 ก.ย. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 504,979.88 411,703.26 22.66% 17,294,037.34
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 100,995.98 82,340.65 22.66% 93,989.33
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.74 108.94 -0.18%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.29 106.34 -0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (29 ก.ย. 60) 1.13 1.36 1.42 1.54 1.76 2.42 2.8 3.2
สัปดาห์ก่อนหน้า (22 ก.ย. 60) 1.13 1.36 1.42 1.52 1.7 2.39 2.8 3.19
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 2 6 3 0 1