สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (9 - 12 ตุลาคม 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 361,022.80 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 90,255.70 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 16% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 250,206 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 73,758 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,057 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB26DA (อายุ 9.2 ปี) LB22DA (อายุ 5.2 ปี) และ LB226A (อายุ 4.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 23,664 ล้านบาท 10,904 ล้านบาท และ 8,536 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC199A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,914 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY189A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,068 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY186A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 857 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 5-7 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-Farm Payrolls) ปรับลดลง 33,000 ราย ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 90,000 ราย ขณะที่ตัวเลขการว่างงาน ปรับลดลง 4.2% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับลดลง 4.4% ด้านสหภาพยุโรป รายงานตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำเดือน ส.ค. ปรับเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 2.5% ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ รวมถึงรายงานการประชุม FOMC ในรอบที่ผ่านมาซึ่งจะเปิดเผยในคืนวันพฤหัสฯ (12 ต.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (9-12 ต.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,151 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 785 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,340 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 6,276 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(9 - 12 ต.ค. 60) (2 - 6 ต.ค. 60) (%) (1 ม.ค. - 12 ต.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 361,022.80 432,075.78 -16.44% 18,087,135.92
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 90,255.70 86,415.16 4.44% 93,715.73
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.27 108.93 0.31%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.24 106.18 0.06%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (12 ต.ค. 60) 1.15 1.37 1.42 1.53 1.71 2.37 2.71 3.15
สัปดาห์ก่อนหน้า (6 ต.ค. 60) 1.15 1.37 1.43 1.54 1.76 2.42 2.78 3.2
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 -1 -1 -5 -5 -7 -5