สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (16 - 20 ตุลาคม 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 390,831.14 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 78,166.23 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 8% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 78% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 306,667 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 55,451 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,868 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB466A (อายุ 28.7 ปี) LB226A (อายุ 4.7 ปี) และ LB26DA (อายุ 9.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 10,248 ล้านบาท 10,017 ล้านบาท และ 6,826 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY18OA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,229 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT208A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 703 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น ANAN20OA (BBB) มูลค่าการซื้อขาย 601 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 2-9 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ปรับลดลง 22,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 222,000 ราย การผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำเดือน ก.ย. ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือน ก.ย. ปรับเพิ่มขึ้น 2.2% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 2.3% ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้ (22 ต.ค.) ว่านายอาเบะจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่
สัปดาห์ที่ผ่านมา (16-20 ต.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,782 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7,098 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,076 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 760 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(16 - 20 ต.ค. 60) (9 - 12 ต.ค. 60) (%) (1 ม.ค. - 20 ต.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 390,831.14 361,022.80 8.26% 18,477,967.06
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 78,166.23 90,255.70 -13.39% 93,323.07
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.1 109.27 -0.16%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.14 106.24 -0.09%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (20 ต.ค. 60) 1.14 1.36 1.41 1.55 1.8 2.42 2.72 3.11
สัปดาห์ก่อนหน้า (12 ต.ค. 60) 1.15 1.37 1.42 1.53 1.71 2.37 2.71 3.15
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 -1 2 9 5 1 -4