สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (24 - 27 ตุลาคม 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 272,536.15 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 90,845.38 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 30% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 75% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 204,563 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 49,302 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,093 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB316A (อายุ 13.7 ปี) LB226A (อายุ 4.6 ปี) และ LB22DA (อายุ 5.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 10,109 ล้านบาท 8,363 ล้านบาท และ 5,436 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM186A (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 659 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) รุ่น UOBT193A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 354 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รุ่น AMATA24OA (A) มูลค่าการซื้อขาย 337 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 3-7 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่นได้นำพรรคร่วมรัฐบาลชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา(22ต.ค.) ส่วนหนึ่งมาจากการผลักดันเป้าหมายฟื้นฟูประเทศและรัฐธรรมนูญเพื่อแสวงหาสันติ สำหรับธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% และขยายมาตรการ QE ไปจนถึงเดือน ก.ย. 61 แต่จะลดวงเงินจาก 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน เหลือ 3 หมื่นล้านยูโร/เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค. 61พร้อมทั้งส่งสัญญาณอาจพิจารณามาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมหากจำเป็น (26 ต.ค.) ทั้งนี้ ตลาดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (31 ต.ค. – 1 พ.ย.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (24-27 ต.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,786 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,446 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,480 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 860 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(24 - 27 ต.ค. 60) (16 - 20 ต.ค. 60) (%) (1 ม.ค. - 27 ต.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 272,536.15 390,831.14 -30.27% 18,750,503.21
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 90,845.38 78,166.23 16.22% 93,286.09
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.82 109.1 -0.26%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.13 106.14 -0.01%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (27 ต.ค. 60) 1.13 1.35 1.41 1.58 1.87 2.48 2.78 3.17
สัปดาห์ก่อนหน้า (20 ต.ค. 60) 1.14 1.36 1.41 1.55 1.8 2.42 2.72 3.11
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 0 3 7 6 6 6