สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (20 - 24 พฤศจิกายน 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 371,824.41 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 74,364.88 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 24% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 77% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 285,709 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 65,573 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,109 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB22DA (อายุ 5.1 ปี) LB366A (อายุ 18.6 ปี) และ LB196A (อายุ 1.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 10,170 ล้านบาท 8,285 ล้านบาท และ 7,063 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รุ่น AMATA24OA (A) มูลค่าการซื้อขาย 914 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รุ่น TISCO182A (A) มูลค่าการซื้อขาย 534 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) รุ่น PTTEP196A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 494 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 3-6 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ การประชุม FOMC เมื่อวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. ระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือน ธ.ค. นี้ โดยมีแรงหนุนจากสภาพตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งหลายคนเชื่อว่าจะทำให้มี ความเหมาะสมที่จะปรับขึ้นดอกเบี้นนโยบายในเวลาอันใกล้นี้ ด้านปัจจัยในประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 3/2560 ปรับเพิ่มขึ้น 4.3% และได้ปรับคาดการณ์ทั้งปีว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 3.9% ทั้งนี้ตลาดติดตามตลาดติดตามรายงานประมาณการ GDP ประจำไตรมาส 3/2560 ของสหรัฐฯ ในวันที่ 29 พ.ย.
สัปดาห์ที่ผ่านมา (17 พ.ย. – 24 พ.ย. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 46,537 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 44,609 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,345 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครอง โดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 416 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(20 - 24 พ.ย. 60) (13 - 17 พ.ย. 60) (%) (1 ม.ค. - 24 พ.ย. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 371,824.41 487,720.97 -23.76% 20,334,159.06
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 74,364.88 97,544.19 -23.76% 92,009.77
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.71 109 -0.27%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.75 105.84 -0.09%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (24 พ.ย. 60) 1.2 1.39 1.44 1.6 1.95 2.54 2.84 3.18
สัปดาห์ก่อนหน้า (17 พ.ย. 60) 1.16 1.38 1.43 1.57 1.91 2.49 2.78 3.16
เปลี่ยนแปลง (basis point) 4 1 1 3 4 5 6 2