สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ ((27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 364,962.27 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 72,992.45 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 64% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 234,943 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 108,365 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,529 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB22DA (อายุ 5.0 ปี) LB196A (อายุ 1.5 ปี) และ LB226A (อายุ 4.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,463 ล้านบาท 15,124 ล้านบาท และ 14,262 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รุ่น TISCO182A (A) มูลค่าการซื้อขาย 715 ล้านบาท หุ้นกู้ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL193B (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 448 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL20OB (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 435 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ประมาณ 2-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ ร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทน ราษฎรเต็มคณะไปแล้ว ส่งผลให้ตลาดมองเห็นความเป็นไปได้ที่มากขึ้นของนโยบายปฏิรูปภาษีดังกล่าว สำหรับปัจจัยในประเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ประกาศผลการดำ เนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Bswitching) วงเงิน 10,000 ล้านบาทได้เต็มจำนวน โดยมีผู้สนใจเสนอแลกรวมจำนวน 19,591 ล้านบาท ซึ่งจำนวน Destination Bonds ที่แลกได้ มีดังนี้ LB22DA จำนวน 3,561 ลบ., LB26DA 874 ลบ., LB366A 2,210 ลบ. และ LB676A 3,355 ลบ. ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า การส่งออกประจำปี 2560 มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นสูงถึง 2 หลัก หลังจากการปรับเพิ่มขึ้นในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 9.5% และคาดการณ์ว่า GDP ประจำไตรมาส 4/2560 จะปรับ เพิ่มขึ้น 4.6% ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงาน GDP ของ EU ในไตรมาส 3/2560 (5 ธ.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,346 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,461 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 617 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 502 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60) (20 - 24 พ.ย. 60) (%) (1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 364,962.27 371,824.41 -1.85% 20,699,121.33
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 72,992.45 74,364.88 -1.85% 91,589.03
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.96 108.71 0.23%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.77 105.75 0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (1 ธ.ค. 60) 1.2 1.41 1.44 1.6 1.92 2.56 2.86 3.17
สัปดาห์ก่อนหน้า (24 พ.ย. 60) 1.2 1.39 1.44 1.6 1.95 2.54 2.84 3.18
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 2 0 0 -3 2 2 -1