สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (12 - 15 ธันวาคม 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 303,235.79 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 75,808.95 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 20% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 76% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 229,388 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 47,210 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,641 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB26DA (อายุ 9.0 ปี) LB196A (อายุ 1.5 ปี) และ LB25DA (อายุ 8.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 12,147 ล้านบาท 4,839 ล้านบาท และ 3,703 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด รุ่น AWN27NA (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,034 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT198B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 752 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT194A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 632 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 1-2 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เมื่อวันที่ 12-13 ธ.ค. มีมติปรับขึ้น ดอกเบี้ยนโยบาย 25 bps มาอยู่ที่ระดับ 1.25%-1.5% พร้อมส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในปี 2561 อีก 3 ครั้ง และปรับประมาณการ GDP ปี 2561 ขึ้นเป็น 2.5% ขณะที่ผลการประชุม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% และคงวงเงิน QE ไว้ที่ระดับ 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน ไปจนถึงสิ้นปีนี้ ก่อนลดลงสู่ระดับ 3 หมื่น ล้านยูโร/เดือน ในต้นปีหน้า ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมกนง.ในสัปดาห์หน้า (20 ธ.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (12 ธ.ค. – 15 ธ.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,727 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะ สั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 16,819 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 599 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 6,691 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(12 - 15 ธ.ค. 60) (4 - 8 ธ.ค. 60) (%) (1 ม.ค. - 15 ธ.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 303,235.79 381,144.06 -20.44% 21,383,501.18
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 75,808.95 95,286.02 -20.44% 91,382.48
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.46 108.85 -0.36%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.76 105.74 0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (15 ธ.ค. 60) 1.19 1.42 1.47 1.61 1.89 2.59 2.88 3.17
สัปดาห์ก่อนหน้า (8 ธ.ค. 60) 1.2 1.41 1.46 1.61 1.9 2.57 2.87 3.16
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 1 1 0 -1 2 1 1