สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (18 - 22 ธันวาคม 2560) มีมูลค่ารวม 381,388.05 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 76,277.61 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 26% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 271,287 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 67,908 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,510 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB26DA (อายุ 9.0 ปี) LB21DA (อายุ 4.0 ปี) และ LB316A (อายุ 13.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 11,579 ล้านบาท 9,765 ล้านบาท และ 7,393 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รุ่น AMATA24OA (A) มูลค่าการซื้อขาย 954 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE22NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 698 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) รุ่น PTTEP196A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 610 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 1-2 bps. ด้านปัจจัยในประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) (20 ธ.ค.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.5% และปรับเพิ่มประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ปีนี้เป็น 3.9% จากก่อนหน้าที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 3.8% ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) (21 ธ.ค.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% โดย BOJ จะรอให้ภาวะเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อกระตุ้น การฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อ ขณะที่สหภาพยุโรปรายงานตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือน พ.ย. ขยายตัว 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เท่ากับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ด้านสหรัฐฯได้ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยดีขึ้น และให้หลุดจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ รวมถึงดัชนีหลักทรัพย์หลายประเทศทั่วโลกปรับตัว เพิ่มขึ้น จากการที่ตลาดขานรับความหวังว่า ร่างกฏหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ จะผ่านขั้นตอนสุดท้ายในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ สหรัฐฯรายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 3/2560 ขยายตัวอยู่ที่ระดับ 3.2% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 3.3% ขณะที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น 20,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 245,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 239,000 ราย ทั้งนี้ ตลาดติดตามรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของญี่ปุ่น ในวันอังคารหน้า (26 ธ.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (18 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 13,141 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 15,635 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,486 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครอง โดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 6,980 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(18 - 22 ธ.ค. 60) (12 - 15 ธ.ค. 60) (%) (1 ม.ค. - 22 ธ.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 381,388.05 303,235.79 25.77% 21,764,889.23
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 76,277.61 75,808.95 0.62% 91,066.48
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.67 108.46 -0.73%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.76 105.76 0.00%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (22 ธ.ค. 60) 1.17 1.4 1.45 1.61 1.88 2.58 2.88 3.16
สัปดาห์ก่อนหน้า (15 ธ.ค. 60) 1.19 1.42 1.47 1.61 1.89 2.59 2.88 3.17
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -2 -2 0 -1 -1 0 -1