สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 - 29 ธันวาคม 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 281,877.69 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 56,375.54 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 26% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 78% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 219,935 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วน ใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 29,975 ล้าน บาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 9,332 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB26DA (อายุ 9.0 ปี) LB25DA (อายุ 8.0 ปี) และ LB226A (อายุ 4.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 4,912 ล้านบาท 4,808 ล้านบาท และ 3,592 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL18OB (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 620 ล้าน บาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL204A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 533 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) รุ่น PTTEP196A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 528 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 1-4 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามในร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีวงเงิน 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ 1 ม.ค. 2561 ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบ 30 ปี รวมทั้งได้ลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณระยะสั้นซึ่งทำให้ รัฐบาลมีงบประมาณในการบริหารประเทศต่อไปจนถึงวันที่ 19 ม.ค. 2561 ขณะที่ญี่ปุ่นรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อประจำเดือน พ.ย. ปรับเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 0.5% ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานสภาวะตลาดแรงงานสหรัฐฯ ( 5 ม.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (25 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,910 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,451 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,862 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมด อายุ (Expired) 1,500 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(25 - 29 ธ.ค. 60) 18 - 22 ธ.ค. 60) (%) (1 ม.ค. - 29 ธ.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 281,877.69 381,388.05 -26.09% 22,046,766.92
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 56,375.54 76,277.61 -26.09% 90,355.60
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.88 107.67 0.20%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.85 105.76 0.09%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (29 ธ.ค. 60) 1.15 1.37 1.42 1.61 1.85 2.54 2.87 3.15
สัปดาห์ก่อนหน้า (22 ธ.ค. 60) 1.17 1.4 1.45 1.61 1.88 2.58 2.88 3.16
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -3 -3 0 -3 -4 -1 -1