สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (8 - 12 มกราคม 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 523,457.42 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 104,691.48 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 73% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบ ว่ากว่า 58% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 304,152 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็น ตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 141,619 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 38,534 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB22DA (อายุ 4.9 ปี) LB26DA (อายุ 8.9 ปี) และ LB226A (อายุ 4.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 40,904 ล้านบาท 22,420 ล้านบาท และ 15,653 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด รุ่น AWN235A (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,280 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY186A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,148 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY189A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,620 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 2-7 bps. ส่วนหนึ่งมาจากมีเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้าซื้อตราสารหนี้ไทย ด้านปัจจัยต่างประเทศ จีนรายงานตัวเลขเงินเฟ้อประจำ เดือน ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 1.8% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 1.9% ขณะที่สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ปรับเพิ่มขึ้น 9,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 261,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 246,000 ราย สำหรับการประมูลพันธบัตรรัฐบาลในวันพุธ (10 ม.ค.) รุ่นอายุ 5 ปี (LB22DA) วงเงิน 25,000 ล้านบาท อัตราผล ตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 1.82% ต่ำกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 1 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 4.44 เท่าของวงเงินประมูล และการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 50 ปี (LB676A) วงเงิน 13,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 3.3923% ต่ำกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 5 bps.ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือน ธ.ค. 60 ของสหรัฐฯ (ในคืนวันที่ 12 ม.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (8 ม.ค. – 12 ม.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 29,935 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 20,878 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 14,266 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติ หมดอายุ (Expired) 5,209 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(8 - 12 ม.ค. 61) (3 - 5 ม.ค. 61) (%) (1 - 12 ม.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 523,457.42 303,264.43 72.61% 826,721.85
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 104,691.48 101,088.14 3.56% 103,340.23
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.36 108.04 0.30%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.88 105.79 0.09%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (12 ม.ค. 61) 1.09 1.32 1.42 1.59 1.81 2.47 2.83 3.1
สัปดาห์ก่อนหน้า (5 ม.ค. 61) 1.11 1.33 1.41 1.59 1.84 2.54 2.86 3.12
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -1 1 0 -3 -7 -3 -2