สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (5 - 9 กุมภาพันธ์ 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 415,301.86 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 83,060.37 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 14% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 63% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 262,376 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 104,139 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 18,454 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB26DA (อายุ 8.9 ปี) LB21DA (อายุ 3.9 ปี) และ LB22DA (อายุ 4.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 25,082 ล้านบาท 13,425 ล้านบาท และ 13,201 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) รุ่น SCC248A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,315 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY18OA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,011 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC219A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 882 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น 4-11 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากการขายตราสารหนี้ของนักลงทุนต่างชาติ ภายหลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่าน(2 ก.พ.) มาอยู่ในระดับ 200,000 ราย ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 180,000 ราย รวมถึงตัวเลขการว่างงานประจำเดือน ม.ค. 61 อยู่ที่ระดับ 4.1% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ถึงการปรับขึ้น Fed Fund Rate จำนวน 4 ครั้งในปีนี้ ขณะที่ธนาคาร กลางอังกฤษ (BoE) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.50% ตามที่คาดการณ์ไว้ (8 ก.พ.) ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (14 ก.พ.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (5– 9 ก.พ. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 24,553 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 17,906 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,809 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,838 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(5 - 9 ก.พ. 61) (29 ม.ค. - 2 ก.พ. 61) (%) (1 ม.ค. - 9 ก.พ. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 415,301.86 484,298.09 -14.25% 2,683,799.08
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 83,060.37 96,859.62 -14.25% 95,849.97
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.59 108.06 -0.43%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.9 106.01 -0.10%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (9 ก.พ. 61) 1.1 1.33 1.41 1.58 1.86 2.56 2.96 3.26
สัปดาห์ก่อนหน้า (2 ก.พ. 61) 1.11 1.34 1.41 1.57 1.82 2.52 2.88 3.15
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 0 1 4 4 8 11