สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (5 - 9 มีนาคม 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 482,245.73 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 96,449.15 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 25% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 66% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 316,327 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 69,518 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 32,574 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 4.3 ปี) LB206A (อายุ 2.3 ปี) และ LB22DA (อายุ 4.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 16,897 ล้านบาท 9,414 ล้านบาท และ 7,812 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY211A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,271 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY193A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,089 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY189A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,900 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแกว่งตัวในกรอบแคบๆ 1-2 bps ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 8 มี.ค. มี มติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมกับคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ - 0.40% คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% และคงวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 3 หมื่นล้านยูโร/เดือน จนถึงเดือนก.ย. 61 ขณะที่ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนประจำเดือน ก.พ. ปรับเพิ่มขึ้น 235,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 195,000 ตำแหน่ง ด้านผลประชุมธนาคารกลาง ญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินที่ระดับ -0.1% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และส่งสัญญาณว่า BOJ มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2%(9 มี.ค.) ทั้งนี้ตลาดติดตาม รายงานภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือน ก.พ. 61 (13 มี.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (5 มี.ค. – 9 มี.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,074 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะ สั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 249 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,165 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 3,660 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(5 - 9 มี.ค. 61) (26 ก.พ. - 2 มี.ค. 61) (%) (1 ม.ค. - 9 มี.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 482,245.73 385,850.87 24.98% 4,322,354.65
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 96,449.15 96,462.72 -0.01% 91,964.99
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.64 107.7 -0.06%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.71 105.83 -0.11%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (9 มี.ค. 61) 1.1 1.27 1.37 1.59 1.85 2.56 2.97 3.32
สัปดาห์ก่อนหน้า (2 มี.ค. 61) 1.1 1.29 1.38 1.59 1.85 2.55 2.95 3.31
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -2 -1 0 0 1 2 1