สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (12 - 16 มีนาคม 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 566,808.02 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 113,361.60 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 18% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 68% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 383,623 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 113,089 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 20,017 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB206A (อายุ 2.3 ปี) LB22DA (อายุ 4.8 ปี) และ LB366A (อายุ 18.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 31,021 ล้านบาท 15,565 ล้านบาท และ 12,052 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY186A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,435 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH184A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,192 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC193A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,162 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 1-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ออกมาเตือนให้ ประเทศต่างๆ หลีกเลี่ยงการทำสงครามการค้า แม้ว่าสหรัฐฯ ได้ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม นอกจากนี้นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ยังคงกดดันให้จีน จัดทำแผนลดตัวเลขเกินดุลการค้า 1 แสนล้านดอลลาร์ หลังจากเมื่อปีที่แล้ว จีนมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ จำนวน 3.752 แสนล้านดอลลาร์ ทำให้นักลงทุนมีความกังวลว่าจะเกิดสงคราม ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ด้านนายเบนัวต์ โคเออร์ สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะยังคงอยู่ที่ระดับต่ำมากต่อไป ทั้งนี้ตลาด ติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (20-21 มี.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (12 มี.ค. – 16 มี.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 14,839 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7,065 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,514 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 29,418 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(12 - 16 มี.ค. 61) (5 - 9 มี.ค. 61) (%) (1 ม.ค. - 16 มี.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 566,808.02 482,245.73 17.54% 4,889,162.67
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 113,361.60 96,449.15 17.54% 94,022.36
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.66 107.64 0.02%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.73 105.71 0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (16 มี.ค. 61) 1.1 1.24 1.34 1.59 1.84 2.56 2.97 3.31
สัปดาห์ก่อนหน้า (9 มี.ค. 61) 1.1 1.27 1.37 1.59 1.85 2.56 2.97 3.32
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -3 -3 0 -1 0 0 -1