สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (19 - 23 มีนาคม 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 451,541.85 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 90,308.37 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 20% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 65% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 292,996 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 107,408 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,850 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB206A (อายุ 2.3 ปี) LB26DA (อายุ 8.7 ปี) และ LB21DA (อายุ 3.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 27,676 ล้านบาท 24,508 ล้านบาท และ 16,005 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC193A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,313 ล้าน บาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC189A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 765 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL21OB (A+) มูลค่าการซื้อขาย 453 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 1-2 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนยังคงมีความกังวลว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน เนื่องจาก ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดี เพื่อเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนวงเงิน 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นการลงโทษจีนที่ได้ขโมยทรัพย์สินทาง ปัญญาของบริษัทสหรัฐฯ โดยสินค้าของจีนที่ตกเป็นเป้าหมายในการเรียกเก็บภาษีของสหรัฐฯ เป็นสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีที่จีนมีข้อได้เปรียบเหนือสหรัฐฯ ด้านคณะกรรมการกำหนดนโยบายการ เงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เมื่อวันที่ 20-21มี.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 0.25% สู่ระดับ 1.50-1.75% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ และคาด ว่า Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียง 3 ครั้งในปีนี้ ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) เมื่อวันที่ 22 มี.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% เป็นไปตามที่ ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (28 มี.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (19 มี.ค. – 23 มี.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 22,542 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 21,096 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,126 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 6,680 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(19 - 23 มี.ค. 61) (12 - 16 มี.ค. 61) (%) (1 ม.ค. - 23 มี.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 451,541.85 566,808.02 -20.34% 5,340,704.52
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 90,308.37 113,361.60 -20.34% 93,696.57
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.66 107.66 0.00%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.81 105.73 0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (23 มี.ค. 61) 1.1 1.23 1.33 1.57 1.83 2.54 2.96 3.31
สัปดาห์ก่อนหน้า (16 มี.ค. 61) 1.1 1.24 1.34 1.59 1.84 2.56 2.97 3.31
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -1 -1 -2 -1 -2 -1 0