สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (26 - 30 มีนาคม 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 446,110.53 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 89,222.11 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 1% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 62% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 276,413 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 118,130 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,769 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB206A (อายุ 2.2 ปี) LB22DA (อายุ 4.7 ปี) และ LB196A (อายุ 1.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 35,130 ล้านบาท 16,616 ล้านบาท และ 15,865 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF281A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,064 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC193A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,047 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV283A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 923 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น 2-10 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานประมาณการ GDP ประจำไตรมาส 4/2560 ครั้งที่ 3 ขยายตัวที่ระดับ 2.9% สูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ที่ระดับ 2.5% ขณะที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ปรับลดลง 12,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 215,000 ราย ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 230,000 ราย สำหรับปัจจัยในประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน เมื่อวันที่ 28 มี.ค. มีมติ 6 ต่อ 1 ให้คงดอกเบี้ย นโยบายไว้ที่ 1.5% เนื่องจากเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ ทำให้ตลาดมีความกังวลว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต ด้านกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ประกาศจะดำเนินธุรกรรมแลกพันธบัตร (Bond Switching) ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 140,000 ล้านบาท ในวันที่ 3-4 เม.ย. นี้ โดยพันธบัตรที่รับแลก (Source Bond) ได้แก่รุ่น LB191A, LB196A และ LB206A สามารถนำมาแลกพันธบัตรที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน (Destination Bond) ได้แก่รุ่น LB22DA, LB26DA, LB316A, LB326A และ LB676A ทั้งนี้ตลาดติดตามตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตประจำเดือน มี.ค. ของจีน ในวันจันทร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (26 มี.ค. – 30 มี.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,686 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 12,360 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,387 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมด อายุ (Expired) 5,660 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(26 - 30 มี.ค. 61) (19 - 23 มี.ค. 61) (%) (1 ม.ค. - 30 มี.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 446,110.53 451,541.85 -1.20% 5,786,815.04
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 89,222.11 90,308.37 -1.20% 93,335.73
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.65 107.66 -0.01%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.74 105.81 -0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (30 มี.ค. 61) 1.1 1.22 1.33 1.59 1.83 2.56 3.06 3.33
สัปดาห์ก่อนหน้า (23 มี.ค. 61) 1.1 1.23 1.33 1.57 1.83 2.54 2.96 3.31
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -1 0 2 0 2 10 2