สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (7 - 11 พฤษภาคม 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 367,634.61 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 73,526.92 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 23% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 68% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 248,852 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 95,858 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,675 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB326A (อายุ 14.1 ปี) LB21DA (อายุ 3.6 ปี) และ LB26DA (อายุ 8.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 18,760 ล้านบาท 15,091 ล้านบาท และ 9,142 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT22DA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 468 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น KTC217A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 409 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO189A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 402 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-6 bps. ปัจจัยต่างประเทศ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 1.64 แสนตำแหน่ง น้อยกว่าที่ตลาดการณ์ไว้ที่ 1.9 แสนตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานเดือนเม.ย. อยู่ที่ 3.9% ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.0% ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติเข้าถือครองพันธบัตรรัฐบาล จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือน เม.ย. 61 หลังจากผลตอบแทนพันธบัตรสูงสุดในรอบ 2 ปี รวมถึงราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแตะระดับ 70 ดอลล่าร์สหรัฐฯ/บาร์เรล เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี นอกจากนี้ IMF ปรับประมาณการเศรษฐกิจในเอเชียปี 61-62 ขยายตัว 5.6% เพิ่มขึ้น 0.1% จากคาดการณ์เมื่อเดือน ต.ค. 60 สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 10 พ.ค. มีมติคง อัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% และปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้ จาก 1.8% ลดลงเหลือ 1.4% ด้านปัจจัยในประเทศ ค่าเงินบาทมีทิศอ่อนค่าซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาค โดยค่าเงินบาทแตะระดับ 32 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมกนง.(16 พ.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (7– 11 พ.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,790 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคง เหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,606 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 687 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 2,871 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(7 - 11 พ.ค. 61) (30 เม.ย. - 4 พ.ค. 61) (%) (1 ม.ค. - 11 พ.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 367,634.61 299,099.91 22.91% 7,903,384.83
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 73,526.92 74,774.98 -1.67% 89,811.19
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.96 107.26 -0.28%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.45 105.57 -0.11%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (11 พ.ค. 61) 1.17 1.44 1.49 1.71 1.99 2.7 3.08 3.41
สัปดาห์ก่อนหน้า (4 พ.ค. 61) 1.15 1.38 1.44 1.68 1.96 2.64 3.02 3.39
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 6 5 3 3 6 6 2