สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (14 - 18 พฤษภาคม2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 367,577.84 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 73,515.57 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ % ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 70% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 259,119 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 80,707 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,383 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 3.6 ปี) LB26DA (อายุ 8.6 ปี) และ LB226A (อายุ 4.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ ละรุ่นเท่ากับ15,135 ล้านบาท 13,305 ล้านบาท และ 11,801 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM193A (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,504 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC193A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 764 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL195A (AAA (tha)) มูลค่าการซื้อขาย 685 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุตราสารประมาณ 2-13 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี กลับมาซื้อขายที่ Yield เหนือ 3% ในต้นสัปดาห์ และปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 3.11% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี ก่อนจะปรับตัวลงสู่ระดับ 3.06% ในปลายสัปดาห์ ด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผย จำนวนผู้ขอรับ สวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 11,000 รายสู่ระดับ 222,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 215,000 ราย นอกจากนี้ รายงานเงินเฟ้อทั่วไป EU ประจำ เดือน เม.ย. 61 ขยายตัว 1.2%(YoY) และเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว 0.7% (YoY) เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ด้านปัจจัยในประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) (16 พ.ค.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ จากการที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยได้รับแรงส่งจากทั้งภาคต่างประเทศ และอุปสงค์ในประเทศที่ทยอยปรับดีขึ้นและดีกว่าที่ประเมินไว้ ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงาน GDP ไตรมาส 1/2561 ของไทยในสัปดาห์หน้า (21 พ.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (14– 18 พ.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,991 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่ เกิน 1 ปี) 133 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,490 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 632 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(14 - 18 พ.ค. 61) (7 - 11 พ.ค. 61) (%) (1 ม.ค. - 18 พ.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 367,577.84 367,634.61 -0.02% 8,270,962.67
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 73,515.57 73,526.92 -0.02% 88,935.08
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.29 106.96 -0.63%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105 105.45 -0.43%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (18 พ.ค. 61) 1.19 1.46 1.51 1.74 2.08 2.78 3.21 3.47
สัปดาห์ก่อนหน้า (11 พ.ค. 61) 1.17 1.44 1.49 1.71 1.99 2.7 3.08 3.41
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 2 2 3 9 8 13 6