สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (11 - 15 มิถุนายน 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 341,990.79 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 68,398.16 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ ก่อนหน้าประมาณ 22% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 77% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 264,902 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่ง ประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่า การซื้อขายเท่ากับ 57,101 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,662 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB26DA (อายุ 8.5 ปี) LB196A (อายุ 1.0 ปี) และ LB22DA (อายุ 4.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่น เท่ากับ 10,475 ล้านบาท 10,374 ล้านบาท และ 7,092 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC193A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,651 ล้านบาท หุ้นกู้ของ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รุ่น TISCO197A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,028 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL248B (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 452 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นในตราสารระยะยาวประมาณ 2-5 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคาร กลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อวันที่ 12-13 มิ.ย. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 1.75-2.00% และได้ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% พร้อมกับคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.40% และคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% และประกาศคงวงเงิน QE ไว้ที่ระดับ 3 หมื่นล้านยูโร/เดือน จนถึงเดือน ก.ย. และจะลดวงเงิน QE ลงเหลือ 1.5 หมื่นล้านยูโร/เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.61 หลังจากนั้นจะหยุดมาตรการ QE ด้านผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% และมีมติคงวงเงินซื้อพันธบัตรรัฐบาล เพื่อให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อระยะยาว เคลื่อนไหวที่ระดับ 0% โดยระบุว่า อัตราเงินเฟ้อยังคงเคลื่อนไหวที่ระดับต่ำกว่าเป้าหมาย แม้ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ เริ่มแข็งแกร่งขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (20 มิ.ย.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (11 มิ.ย. 2561 – 15 มิ.ย. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,875 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,330 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,220 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 3,325 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(11-15 มิ.ย. 61) (4 - 8 มิ.ย. 61) (%) (1 ม.ค. - 15 มิ.ย. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 341,990.79 436,882.44 -21.72% 9,782,174.89
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 68,398.16 87,376.49 -21.72% 87,340.85
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.04 106.50 -0.43%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.04 105.02 0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (15 มิ.ย. 61) 1.15 1.42 1.53 1.83 2.12 2.80 3.13 3.50
สัปดาห์ก่อนหน้า (8 มิ.ย. 61) 1.22 1.46 1.55 1.82 2.09 2.78 3.08 3.49
เปลี่ยนแปลง (basis point) -7 -4 -2 1 3 2 5 1
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้