สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (23 - 26 กรกฎาคม 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 329,178.02 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 82,294.51 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 18% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 72% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 238,230 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วน ใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 49,179 ล้านบาท และหุ้นกู้ ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,796 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB366A (อายุ 17.9 ปี) ILB217A (อายุ 3.0 ปี) และ LB22DA (อายุ 4.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 8,036 ล้านบาท 6,467 ล้านบาท และ 5,913 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รุ่น TISCO191A (A) มูลค่าการซื้อขาย 643 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU225A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 552 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) รุ่น BDMS222A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 294 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงในทุกช่วงอายุตราสารประมาณ 1-8 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ ตลาดเริ่มกลับมาวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อีกครั้ง หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เขาพร้อมที่จะเรียกเก็บภาษีศุลกากรต่อสินค้าทุกประเภทที่นำเข้าจากจีน หากมีความจำเป็น ขณะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 4.1% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.2% ด้านผลการประชุม ECB เมื่อวันที่ 26 ก.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และจะยุติโครงการ QE ภายในสิ้นปีนี้ และส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงครึ่ง หลังของปี 2562 ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตลาดติดตามผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น(BOJ) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (23 – 26 ก.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าในตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,200 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคง เหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,937 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,268 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 5 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(23 - 26 ก.ค. 61) (16 - 20 ก.ค. 61) (%) (1 ม.ค. - 26 ก.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 329,178.02 402,104.84 -18.14% 11,812,592.71
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 82,294.51 80,420.97 2.33% 83,777.25
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.53 104.18 0.34%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.89 104.88 0.01%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (26 ก.ค. 61) 1.22 1.48 1.55 1.92 2.21 2.72 3.13 3.56
สัปดาห์ก่อนหน้า (20 ก.ค. 61) 1.24 1.49 1.56 1.94 2.26 2.76 3.18 3.64
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -1 -1 -2 -5 -4 -5 -8