สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 283,345.25 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 70,836.31 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 14% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 199,781 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 59,468 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,650 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB366A (อายุ 17.9 ปี) LB26DA (อายุ 8.4 ปี) และ LB206A (อายุ 1.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,198 ล้านบาท 7,586 ล้านบาท และ 6,800 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รุ่น BEM234A (A) มูลค่าการซื้อขาย 875 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY189A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 749 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV233A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 693 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นในตราสารระยะยาวประมาณ 2-5 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับติดลบ 0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรประเภทอายุ 10 ปี โดยจะมีการปรับให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวเคลื่อนไหวในกรอบที่ กว้างขึ้น ขณะที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อวันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับ 1.75-2.00% อย่างไรก็ตาม แถลง การณ์หลังการประชุมของ Fed ได้ระบุถึงภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน การประชุมเดือน ก.ย. 61 ด้านผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) วันที่ 2 ส.ค. มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 0.50% เป็น 0.75% ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานผล การประชุม กนง. (8 ส.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (31 ก.ค. – 3 ส.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,395 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,578 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,983 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 4,816 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(31 ก.ค. - 3 ส.ค. 61) (23 - 26 ก.ค. 61) (%) (1 ม.ค. - 3 ส.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 283,345.25 329,178.02 -13.92% 12,095,937.96
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 70,836.31 82,294.51 -13.92% 83,420.26
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.98 104.53 0.43%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.91 104.89 0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 ส.ค. 61) 1.21 1.49 1.55 1.94 2.26 2.73 3.04 3.39
สัปดาห์ก่อนหน้า (26 ก.ค. 61) 1.22 1.48 1.55 1.92 2.21 2.72 3.13 3.56
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 1 0 2 5 1 -9 -17