สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (20 - 24 สิงหาคม 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 371,917.49 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 74,383.50 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 3% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 74% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 276,798 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 68,280 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,915 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB326A (อายุ 13.8 ปี) LB23DA (อายุ 5.3 ปี) และ LB226A (อายุ 3.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,970 ล้านบาท 7,316 ล้านบาท และ 7,117 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY193A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,384 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT209A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,216 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) รุ่น UOBT193A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 887 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น 2-5 bps. ด้านปัจจัยในประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลข GDP ประจำไตรมาสที่ 2/2561 ขยายตัวร้อยละ 4.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุน รวม การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการส่งออกสินค้า และการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาครัฐบาล ขณะที่รายงานการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ส่งสัญญาณการใช้นโยบายแบบ ตึงตัวมากขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง แต่มีความเสี่ยงจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานการประชุมธนาคารสหรัฐฯ เมื่อวัน ที่ 31 ก.ค.- 1. ส.ค. เปิดเผยว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวได้ดี ภาวะตลาดแรงงานแข็งแกร่งอัตราเงินเฟ้อใกล้เข้าสู่เป้าหมายที่ 2% โดยส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย. แต่ยังคงแสดงความกังวลต่อนโยบายการค้าระหว่างประเทศว่าเป็นความเสี่ยงหลักต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลข GDP สหรัฐฯ ไตรมาสที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 (29 ส.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 – 24 ส.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 29,758 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 20,916 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 11,862 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 3,020 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(20 - 24 ส.ค. 61) (14 - 17 ส.ค. 61) (%) (1 ม.ค. - 24 ส.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 371,917.49 361,947.45 2.75% 13,171,240.42
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 74,383.50 90,486.86 -17.80% 82,837.99
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.9 105.07 -0.16%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.59 104.75 -0.15%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (24 ส.ค. 61) 1.2 1.5 1.6 2 2.33 2.75 3.12 3.39
สัปดาห์ก่อนหน้า (17 ส.ค. 61) 1.2 1.5 1.58 1.95 2.29 2.71 3.07 3.36
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 2 5 4 4 5 3