สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (3 - 7 กันยายน 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 459,926.59 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 91,985.32 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 15% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 68% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 311,804 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 106,954 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 19,784 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 3.8 ปี) LB22DA (อายุ 4.3 ปี) และ LB366A (อายุ 17.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,574 ล้านบาท 18,693 ล้านบาท และ 13,164 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL193B (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,222 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT19NA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,175 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด รุ่น FPHT213A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,117 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างผันผวนปรับตัวเพิ่ม/ลดประมาณ 3-6 bps. สำหรับปัจจัยต่างประเทศ รายงานดัชนีสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้ง แรกรายสัปดาห์ปรับลดลง 10,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 203,000 ราย ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 214,000 ราย ขณะที่ PMI ภาคผลิตและภาคบริการของอียูในเดือน ส.ค. 61 อยู่ที่ ระดับ 54.5 จุด ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ด้านธนาคารกลางตุรกีส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนนี้ เพื่อควบคุมความเสี่ยงต่อเสถียรภาพราคา หลังจากมีการเปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ 15 ปี ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของไทยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) ประจำเดือน ส.ค. 2561 ปรับเพิ่มขึ้น 1.62% เป็นการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 จากการปรับเพิ่มขึ้นของหมวดอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (3 – 7 ก.ย. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,746 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุ คงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 13,710 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 18,735 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 2,279 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(3 - 7 ก.ย. 61) (27 - 31 ส.ค. 61) (%) (1 ม.ค. - 7 ก.ย. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 459,926.59 400,555.11 14.82% 14,031,722.11
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 91,985.32 80,111.02 14.82% 83,027.94
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.92 104.98 -0.06%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.48 104.45 0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (7 ก.ย. 61) 1.17 1.5 1.68 2.01 2.28 2.75 3.13 3.43
สัปดาห์ก่อนหน้า (31 ส.ค. 61) 1.2 1.5 1.62 2.01 2.31 2.74 3.13 3.41
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 0 6 0 -3 1 0 2