สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (24 - 28 กันยายน 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 381,325.84 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 76,265.17 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 72% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 272,664 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 74,535 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 15,497 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 5.2 ปี) LB28DA (อายุ 10.2 ปี) และ LB366A (อายุ 17.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 17,486 ล้านบาท 14,447 ล้านบาท และ 8,403 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV223A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 5,943 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC199A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 882 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV289A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 511 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 3-6 bps.ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ และจีนยังคงตอบโต้มาตรการทางการค้า ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยสหรัฐฯ ประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนครั้งใหม่ในวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ โดยเรียกเก็บในอัตรา 10% ขณะที่รัฐบาลจีนได้ ตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ ในอัตรา 5-10% คิดเป็นวงเงิน 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.61 ด้านผลการ ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% พร้อมส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในเดือน ธ.ค.
สัปดาห์ที่ผ่านมา (24 – 28 ก.ย. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,501 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 861 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,751 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครอง โดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 111 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(24 - 28 ก.ย. 61) (17 - 21 ก.ย. 61) (%) (1 ม.ค. - 28 ก.ย. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 381,325.84 399,060.83 -4.44% 15,105,175.09
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 76,265.17 79,812.17 -4.44% 82,093.34
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.66 104.37 0.28%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.16 104.3 -0.13%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (28 ก.ย. 61) 1.19 1.55 1.74 2.08 2.32 2.81 3.18 3.46
สัปดาห์ก่อนหน้า (21 ก.ย. 61) 1.19 1.53 1.74 2.11 2.35 2.86 3.24 3.49
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 2 0 -3 -3 -5 -6 -3