สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (1 - 5 ตุลาคม 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 337,619.66 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 67,523.93 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 11% ทั้งนี้เมื่อแยก ตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 73% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 246,030 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 66,228 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,888 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 4% ของ มูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 5.2 ปี) LB28DA (อายุ 10.2 ปี) และ LB226A (อายุ 3.7 ปี) โดยมี มูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 12,202 ล้านบาท 9,898 ล้านบาท และ 7,353 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC199A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,009 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น QH194A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 613 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY193A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 539 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1-13 bps. ตามการปรับตัวขึ้นของ US Treasury 10Y ซึ่งขึ้นมาทำจุดสูงสุดตั้งแต่เดือน พ.ค. 2011 มาอยู่ที่ประมาณ 3.22% จากการที่ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นถึง 230,000 ตำแหน่งในเดือน ก.ย. สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 185,000 ตำแหน่ง ประกอบกับนายพาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้กล่าวในการประชุมซึ่งจัดขึ้นโดยแอตแลนติก แมกาซีน ว่า อัตราดอกเบี้ยระดับต่ำอาจไม่เหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในปัจจุบันแล้ว ทำให้นักลงทุนคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อาจมีการเร่งตัวขึ้น ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ในประเทศต่างๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม
สัปดาห์ที่ผ่านมา (1 – 5 ก.ย. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 14,548 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 5,646 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,724 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 822 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(1 - 5 ต.ค. 61) (24 - 28 ก.ย. 61) (%) (1 ม.ค. - 5 ต.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 337,619.66 381,325.84 -11.46% 15,442,794.75
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 67,523.93 76,265.17 -11.46% 81,707.91
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.32 104.66 -0.32%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.02 104.16 -0.13%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (5 ต.ค. 61) 1.2 1.59 1.75 2.11 2.41 2.87 3.31 3.48
สัปดาห์ก่อนหน้า (28 ก.ย. 61) 1.19 1.55 1.74 2.08 2.32 2.81 3.18 3.46
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 4 1 3 9 6 13 2