สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 307,138.54 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 61,427.71 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 74% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 227,549 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 62,072 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 9,923 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 10.1 ปี) LB23DA (อายุ 5.1 ปี) และ LB22DA (อายุ 4.1 ปี) โดยมีมูลค่าการ ซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 11,323 ล้านบาท 8,330 ล้านบาท และ 6,979 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น QH196A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 968 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY211A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 565 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯ รุ่น SMBC19NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 530 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-6 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนประจำ เดือน ต.ค. ปรับเพิ่มขึ้น 227,000 ตำแหน่ง ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 189,000 ราย ด้านผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 31 ต.ค. มีมติคงดอกเบี้ย ไว้ที่ -0.10% และคงวงเงินซื้อสินทรัพย์ พร้อมทั้งปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อเป็นเวลา 3 ปีงบประมาณไปจนถึงเดือนมี.ค. 2564 ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ( BOE) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และส่งสัญญาณการปรับอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาด หากการเจรจา Brexit เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ตลาด ติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (29 ต.ค. – 2 พ.ย. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 15,245 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 8,200 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,048 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติ หมดอายุ (Expired) 3 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61) (22 - 26 ต.ค. 61) (%) (1 ม.ค. - 2 พ.ย. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 307,138.54 295,522.97 3.93% 16,644,504.51
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 61,427.71 73,880.74 -16.86% 80,408.23
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.64 104.4 0.23%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.09 104.04 0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (2 พ.ย. 61) 1.29 1.75 1.79 2.12 2.4 2.81 3.21 3.42
สัปดาห์ก่อนหน้า (26 ต.ค. 61) 1.27 1.74 1.81 2.14 2.44 2.86 3.27 3.48
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 1 -2 -2 -4 -5 -6 -6