สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (19 - 23 พฤศจิกายน 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 350,560.17 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 70,112.03 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 12% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 72% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 252,626 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 78,232 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,846 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB326A (อายุ 13.6 ปี) LB206A (อายุ 1.6 ปี) และ LB226A (อายุ 3.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 26,240 ล้านบาท 7,380 ล้านบาท และ 5,909 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่น MINT193A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,408 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF20NA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,151 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC206A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,056 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 2-14 bps. การปรับลดลงดังกล่าวเกิดจากการรายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 3/2561 ของสภาพัฒน์ฯ ขยายตัว 3.3% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวถึง 4.6% พร้อมทั้งปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยทั้งปี 61 จะขยายตัว 4.2% หรือ อยู่ที่กรอบล่างของคาดการณ์เดิมที่ 4.2-4.7% ประกอบกับผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษเตือนว่า การที่อังกฤษออกจาก EU โดยไม่มีการทำข้อตกลงใดๆ (No Deal Brexit) นั้นจะส่งผลให้ เศรษฐกิจอังกฤษเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรง ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตลาดติดตามรายงาน GDP ไตรมาส 3/2561 ของสหรัฐฯ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (19 พ.ย. – 23 พ.ย. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 9,517 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 187 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 10,921 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,591 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(19 - 23 พ.ย. 61) (12 - 16 พ.ย. 61) (%) (1 ม.ค. - 23 พ.ย. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 350,560.17 311,880.05 +12.40% 17,613,573.12
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 70,112.03 62,376.01 +12.40% 79,340.42
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.56 104.85 +0.68%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.04 103.83 +0.20%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (23 พ.ย. 61) 1.29 1.61 1.71 2.03 2.29 2.73 3.11 3.34
สัปดาห์ก่อนหน้า (16 พ.ย. 61) 1.30 1.67 1.73 2.09 2.35 2.78 3.25 3.42
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -6 -2 -6 -6 -5 -14 -8