สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (26 - 30 พฤศจิกายน 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 354,370.48 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 70,874.10 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 1% ทั้งนี้ เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 67% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 237,813 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่ง ประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 96,743 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,024 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 5.1 ปี) LB326A (อายุ 13.6 ปี) และ LB28DA (อายุ 10.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 32,181 ล้านบาท 15,423 ล้านบาท และ 9,167 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่น MINT193A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,295 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY193A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,175 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่น MINT205A (A) มูลค่าการซื้อขาย 665 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างผันผวนในกรอบประมาณ 3-4 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวสุนทรพจน์ที่ สมาคมเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์กว่า "อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบตามมาตรฐานในช่วงที่ผ่านมา และอยู่ต่ำกว่าเพียงเล็กน้อยจากระดับที่เป็นกลางต่อเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ได้กระตุ้น หรือชะลอการขยายตัวของเศรษฐกิจ" ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ด้านรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อ วันที่ 7-8 พ.ย.ระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่ได้แสดงความเห็นว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ หากข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อ มีความแข็งแกร่งกว่าระดับการคาดการณ์ในปัจจุบัน และการปรับนโยบายการเงินให้กลับสู่ภาวะปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั้น ถือเป็นการดำเนินการที่เหมาะสมขณะที่ประธานาธิบดี ของสหรัฐฯ เตรียมที่จะกำหนดมาตรการภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน มูลค่า 2.67 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากไม่สามารถเห็นพ้องข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันกับประธานาธิบดี ของจีน ในช่วงก่อนการประชุม G20 ณ ประเทศอาร์เจนตินาในวันที่ 30 พ.ย. นี้ ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ( 7 ธ.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (26 พ.ย. – 30 พ.ย. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 750 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,258 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,959 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครอง โดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 3,952 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(26 - 30 พ.ย. 61) (19 - 23 พ.ย. 61) (%) (1 ม.ค. - 30 พ.ย. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 354,370.48 350,560.17 1.09% 17,967,943.60
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 70,874.10 70,112.03 1.09% 79,153.94
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.7 105.56 0.13%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 103.95 104.04 -0.09%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (30 พ.ย. 61) 1.29 1.59 1.71 2.01 2.32 2.7 3.07 3.33
สัปดาห์ก่อนหน้า (23 พ.ย. 61) 1.29 1.61 1.71 2.03 2.29 2.73 3.11 3.34
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -2 0 -2 3 -3 -4 -1