รายงานการซื้อขายตลาดอนุพันธ์ (TFEX) วันนี้ มีการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 6,814 สัญญา โดย SET50 Index Futures
มีจำนวน 6,605 สัญญา แบ่งเป็นสัญญา S50H08 มีปริมาณการซื้อขาย 6,435 สัญญา, S50M08 มีปริมาณการซื้อขาย 135 สัญญา,
S50U08 มีปริมาณการซื้อขาย 17 สัญญา และ S50Z08 มีปริมาณการซื้อขาย 18 สัญญา
ขณะที่ SET50 Index Options มีการซื้อขายรวม 209 สัญญา แบ่งเป็น SET50 Index Call Options
จำนวน 109 สัญญา และ SET50 Index Put Options จำนวน 100 สัญญา
น.ส.วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ซีมิโก้ กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของตลาดบ้าน
เรายังเป็นไปอย่างผันผวน รับแรงกดดันในเรื่องของการเมืองทั้งการยื่นฟ้องในประเด็นต่างๆทั้งการตั้งพรรคการเมือง และการเลือก
ตั้งที่อาจเป็นโมฆะ
นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะการประกาศผลประกอบการของเอกชนในสหรัฐก็เป็นอีกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผันผวน
ที่มากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังกังวลว่าผลประกอบการของสถาบันการเงินขนาดใหญ่จะออกมาไม่ดีนัก (ผลจากการขาดทุนในตลาดซับ
ไพร์ม) เบื้องต้นความกังวลดังกล่าวก็ได้กดดันให้ตลาดหลักๆในภูมิภาคปรับตัวลดลงถ้วนหน้า ด้วยในวันพรุ่งนี้ซิตี้กรุ๊ป สถาบันการเงิน
รายใหญ่ของสหรัฐมีกำหนดที่จะเปิดเผยรายงานทางการเงินประจำไตรมาส 4 ที่คาดว่าอาจจะมีการประกาศลดจำนวนการจ้างงาน
ได้ถึง 2 หมื่นอัตรา และบริษัทอาจจำเป็นต้องหั่นปันผลลงถึงครึ่งหนึ่ง ถึงแม้ว่าความชัดเจนดังกล่าวจะทำให้นักลงทุนสามารถประเมิน
ถึงผลกระทบของซับไพร์มได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ในระยะสั้นยังคาดว่าการรับรู้ผลประกอบการดังกล่าวจะยังส่งผลลบต่อตลาด ในระ
หว่างที่ยังต้องรอข่าวดีเกี่ยวกับความชัดเจนของแผนการเพิ่มทุนในกลุ่มสถาบันการเงินต่างๆ และความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติของ
เฟดเพื่อแก้ไขปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งอาจนำไปสูการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 29-30
ม.ค.นี้ได้
ดังนั้นการเคลื่อนไหวของ SET50 ในสัปดาห์นี้ จะยังคงแกว่งตัวผันผวนมากขึ้นในลักษณะ sideway down โดยมีกรอบ
การเคลื่อนไหวที่ 540-580 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Futures: แนะนำให้เข้า Open Short เพื่อทำกำไร 10 จุด โดยมี Stop บริเวณ 575 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Options: ด้วยแนวโน้มของการปรับตัวลงที่ชัดเจน แนะนำให้เก็งกำไรด้วยการ Long Put
(ATM/ITM) ตามทิศทางของตลาด
ปิดตลาดวันนี้ดัชนีอ้างอิง SET50 Index อยู่ที่ 562.88 ลบ 10.17 จุด (-1.77%)
ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สิ้นสุดสัญญา เปิด ล่าสุด ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ ราคาที่ใช้
SET50 Index Futures ชำระราคา ชำระราคา
วันก่อนหน้า
S50H08 มี.ค. 51 574.00 564.80 6,435 17,019 571.30 564.40
S50M08 มิ.ย. 51 574.00 565.30 135 485 572.00 564.50
S50U08 ก.ย. 51 574.60 566.70 17 231 572.60 564.60
S50Z08 ธ.ค. 51 574.00 565.60 18 41 570.50 565.60
รวมทั้งสิ้น 6,605 17,430
เปิด ล่าสุด ปริมาณ สถานะคงค้าง** ราคาที่ใช้ ราคาที่ใช้ เปิด ล่าสุด ปริมาณ สถานะคงค้าง** ราคาที่ใช้ ราคาที่ใช้
SET50 Index Call Options ชำระราคา ชำระราคา SET50 Index Put Options ชำระราคา ชำระราคา
วันก่อนหน้า
มี.ค.51
- - - - - 52.3 8 7 20 - - 7.2
- - - - 53 45.3 11.4 11 30 149 10.5 11.1
- - - - 46.1 39 16.4 19.5 7 64 15 19.5
- - - - 39.8 33.2 24.5 24 3 79 20 23
34.1 34 3 4 34 34 25 25 1 4 22 25
29 28.8 2 16 28.8 28.8 30.4 31.5 8 37 28 31.5
24.5 24.5 1 32 27 24.5 34.1 42 22 159 36 41.9
- - - 1,315 22 15.9 - - - 1,331 40 42.8
- - - 47 18.5 12.9 - - - 43 43.4 49.8
14.1 14 2 59 15.5 14 43.5 48 6 57 50.3 49
13.7 10.2 76 65 11.5 10.2 - - - 14 57.6 65
8.5 8 15 144 9 8 69.9 70 3 55 66 73.2
5 5 1 45 7 5.2 - - - 36 73.5 81.7
- - - 42 5.6 4 - - - 3 82 90.5
- - - 44 4.4 3.1 - - - - 90.7 99.5
1.5 2.1 3 24 3.4 2.5 - - - - 99.7 108.8
2 2 3 40 2.6 2 - - - - 108.8 118.1
- - - 14 2 1.3 - - - - 118.1 127.6
- - - 9 1.5 1 - - - - 127.6 137.2
- - - 2 1.1 0.7 - - - - 137.1 146.9
- - - - 0.9 0.5 - - - - 146.8 156.6
- - - - 0.6 0.4 - - - - 156.5 166.4
มิ.ย.51
ก.ย.51
ธ.ค.51
รวมทั้งสิ้น 109 1,923 100 2,045
รวมทั้งสิ้น (ทั้งตลาด) 6,814 21,744 6,814 21,744
--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.0-2253-5050 ต่อ 317 อีเมล์: rachada@infoquest.co.th--