สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (24 - 28 ธันวาคม 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 286,850.86 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 57,370.17 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 17% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 82% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 235,581 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 39,165 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 4,831 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 5.0 ปี) LB28DA (อายุ 10.0 ปี) และ LB26DA (อายุ 8.0 ปี) โดยมีมูลค่าการ ซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 8,867 ล้านบาท 4,392 ล้านบาท และ 3,694 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY193A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 282 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL193B (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 270 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT202A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 252 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างผันผวนโดย Yield ในตราสารระยะยาวปรับลดลง 1-5 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะชัตดาวน์ตั้งแต่พ้นเที่ยงคืน วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 61 ตามเวลาสหรัฐฯ หลังจากวุฒิสภาสหรัฐฯ ไม่อนุมัติร่างกฎหมายที่บรรจุงบประมาณสำหรับก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโกวงเงินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ตามความ ประสงค์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และยังไม่มีแนวโน้มที่จะได้รับการแก้ไขจนกว่ารัฐสภาจะยอมอนุมัติคำของบประมาณดังกล่าว ขณะที่ญี่ปุ่นรายงานตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจประจำเดือน ต.ค. 61 อยู่ที่ระดับ 99.6 จุด ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 100.5 จุด ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลข CPI ของไทยในวันพุธ (2 ม.ค. 2562)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (24 ธ.ค. – 28 ธ.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,258 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,963 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 930 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 365 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(24 - 28 ธ.ค. 61) (17 - 21 ธ.ค. 61) (%) (1 ม.ค. - 28 ธ.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 286,850.86 347,634.94 -17.49% 19,314,405.79
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 57,370.17 69,526.99 -17.49% 78,834.31
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.39 105.38 0.01%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.31 104.17 0.13%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (28 ธ.ค. 61) 1.5 1.69 1.75 1.91 2.16 2.51 2.92 3.31
สัปดาห์ก่อนหน้า (21 ธ.ค. 61) 1.48 1.68 1.76 1.93 2.21 2.51 2.93 3.3
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 1 -1 -2 -5 0 -1 1