สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (7 - 11 มกราคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 447,963.62 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 89,592.72 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 89% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 72% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 321,176 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 89,892 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 22,122 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 4.9 ปี) LB26DA (อายุ 7.9 ปี) และ LB326A (อายุ 13.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 25,473 ล้านบาท 15,144 ล้านบาท และ 8,330 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV213A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 1,260 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY217A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,006 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC203A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 958 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างผันผวน โดยปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในตราสารรุ่นอายุ 5 ปี ขึ้นไป ประมาณ 5-11 bps. จากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก โดย Bond Yieldเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับ US Treasury Yield ภายหลังนักลงทุนบางส่วนกลับเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ประกอบกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ แถลงว่า การ เจรจาทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ เป็นไปได้ด้วยดี โดยจีนจะเร่งนำเข้าสินค้าเกษตร พลังงานและสินค้าในภาคการผลิตและบริการจากสหรัฐฯ เป็นจำนวนมาก ขณะที่รายงานการ ประชุม Fed ประจำวันที่ 18-19 ธ.ค. 2561 ส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปี 2562 หลังอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก และความผันผวนใน ตลาดเงินและตลาดทุน ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ (Beige Book)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (7 ม.ค. – 11 ม.ค. 2562) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,596 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 242 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,838 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติ หมดอายุ (Expired)
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(7 - 11 ม.ค. 62) (2 - 4 ม.ค. 62) (%) (1 - 11 ม.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 447,963.62 236,999.64 89.01% 684,963.25
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 89,592.72 78,999.88 13.41% 85,620.41
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.03 105.86 -0.78%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.28 104.4 -0.11%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (11 ม.ค. 62) 1.46 1.68 1.74 1.83 2.15 2.53 2.96 3.38
สัปดาห์ก่อนหน้า (4 ม.ค. 62) 1.49 1.67 1.74 1.86 2.1 2.42 2.85 3.27
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 1 0 -3 5 11 11 11