สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (14 - 18 มกราคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 424,323.48 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 84,864.70 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 294,391 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 89,256 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 18,449 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 9.9 ปี) LB23DA (อายุ 4.9 ปี) และ LB26DA (อายุ 7.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,546 ล้านบาท 13,828 ล้านบาท และ 9,493 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV223A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,677 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO204A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 721 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BTSG289A (A) มูลค่าการซื้อขาย 578 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างผันผวน ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ(Beige book) ทั้ง 12 เขต ระบุว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโดย รวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี ตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะตึงตัว แต่หลายเขตมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจน้อยลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ราคาพลังงานชะลอตัว และความไม่แน่นอน ด้านการค้าและการเมือง ด้านจีนรายงานตัวเลขดุลการค้ากับสหรัฐฯ ประจำปี 2561 โดยจีนมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ ระดับ 3.23 แสนล้านดอลลาร์ นับเป็นตัวเลขสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสองประเทศทวีความรุนแรงมากขึ้นก็ตาม ขณะที่สมาชิกสภาสามัญชนของอังกฤษลงมติ ด้วยคะแนน 325-306 เสียง ให้ความไว้วางใจต่อรัฐบาลของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หลังจากนี้นางเมย์จะต้องนำเสนอแผน Brexit ฉบับใหม่ต่อรัฐสภา ภายในวันที่ 21 ม.ค. 62 ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตลาดติดตามการผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (14 ม.ค. – 18 ม.ค. 2562) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 72 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7,917 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,900 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 55 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(14 - 18 ม.ค. 62) (7 - 11 ม.ค. 62) (%) (1 - 18 ม.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 424,323.48 447,963.62 -5.28% 1,109,286.73
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 84,864.70 89,592.72 -5.28% 85,329.75
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.23 105.03 0.19%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.25 104.28 -0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (18 ม.ค. 62) 1.51 1.69 1.75 1.83 2.14 2.5 3.01 3.4
สัปดาห์ก่อนหน้า (11 ม.ค. 62) 1.46 1.68 1.74 1.83 2.15 2.53 2.96 3.38
เปลี่ยนแปลง (basis point) 5 1 1 0 -1 -3 5 2