สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 323,364.52 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 64,672.90 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 24% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 79% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 253,848 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 46,647 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,693 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 9.9 ปี) LB326A (อายุ 13.4 ปี) และ LB23DA (อายุ 4.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 5,926 ล้านบาท 5,509 ล้านบาท และ 5,234 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF251A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,380 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น KTC217A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,133 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC239A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 952 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างผันผวน โดยปรับลดลงค่อนข้างมากในตราสารระยะยาวมากกว่า 3 ปี ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 2.25-2.50% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังออกแถลงการณ์ซึ่งระบุว่า Fed จะใช้ความอดทนต่อ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งต่อไป โดยจะพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลัก ขณะที่รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น 53,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 253,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 215,000 ราย สาเหตุส่วนหนึ่งจากการที่พนักงานที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ถูกพักงานอันเนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาล (Government Shutdown) ที่ยาวนานเป็นประวัติการณ์ สำหรับปัจจัยในประเทศกระทรวงพาณิชย์ รายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือนม.ค.62 อยู่ที่ 101.71 เพิ่มขึ้น 0.27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 0.02% จากเดือนธ.ค.61 ซึ่งการชะลอตัวของเงินเฟ้อในเดือน ม.ค. 2562 นี้ เกิดจากการลดลงของราคาพลังงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ในสัปดาห์ หน้าตลาดติดตามผลการประชุม กนง. (6 ก.พ. 2562)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (28 ม.ค. – 1 ก.พ. 2562) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,922 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 8,499 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,073 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมด อายุ (Expired) 350 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62) (21 - 25 ม.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 1 ก.พ. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 323,364.52 427,553.23 -24.37% 1,860,204.49
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 64,672.90 85,510.65 -24.37% 80,878.46
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.84 105.72 0.11%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.42 104.3 0.12%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (1 ก.พ. 62) 1.59 1.74 1.77 1.85 2.09 2.42 2.83 3.32
สัปดาห์ก่อนหน้า (25 ม.ค. 62) 1.54 1.72 1.76 1.84 2.11 2.45 2.9 3.35
เปลี่ยนแปลง (basis point) 5 2 1 1 -2 -3 -7 -3