สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 334,337.31 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 66,867.46 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 3% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 77% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 257,179 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 54,990 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,804 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 4.9 ปี) LB26DA (อายุ 7.9 ปี) และ LB28DA (อายุ 9.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,187 ล้านบาท 6,361 ล้านบาท และ 4,744 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด รุ่น AWN235A (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,573 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH215A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 664 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV233A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 594 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นในตราสารระยะยาว 1-7 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Payrolls) ของสหรัฐฯ ประจำเดือน ม.ค. ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 304,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 61 และมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ผลการประชุม BOE เมื่อวันที่ 7 ก.พ. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.75 % พร้อมปรับประมาณการเศรษฐกิจของอังกฤษปี 2562 ลงจาก 1.7% เป็น 1.2% ด้านปัจจัยในประเทศ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 6 ก.พ. มีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องตามแรงส่งของอุปสงค์ ในประเทศ แม้อุปสงค์ต่างประเทศชะลอลง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปได้รับแรงกดดันจากราคาพลังงานที่ลดลงและมีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทยอยปรับสูงขึ้นใกล้เคียงกับที่ประเมิน ไว้ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินในอนาคตที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตลาด ติดตามรายงานภาวะเงินเฟ้อของของสหรัฐฯ (13 ก.พ.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (4 – 8 ก.พ. 2562) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,559 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,593 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 236 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 271 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(4 - 8 ก.พ. 62) (28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62) (%) (1 ม.ค. - 8 ก.พ. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 334,337.31 323,364.52 3.39% 2,194,541.80
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 66,867.46 64,672.90 3.39% 78,376.49
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.83 105.84 -0.01%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.35 104.42 -0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (8 ก.พ. 62) 1.60 1.74 1.77 1.86 2.14 2.49 2.89 3.33
สัปดาห์ก่อนหน้า (1 ก.พ. 62) 1.59 1.74 1.77 1.85 2.09 2.42 2.83 3.32
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 0 1 5 7 6 1