สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 369,996.30 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 73,999.26 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 1% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 75% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 277,076 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 65,592 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,196 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 2.8 ปี) LB23DA (อายุ 4.8 ปี) และ LB386A (อายุ 19.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,280 ล้านบาท 13,153 ล้านบาท และ 6,383 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV223A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 1,220 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น KTC20OA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 871 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY217A (AAA(tha)) มูลค่า การซื้อขาย 738 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างผันผวน สำหรับปัจจัยต่างประเทศ สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอินเดียและปากีสถานได้ทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากที่กองทัพอากาศ ของปากีสถานได้ยิงเครื่องบินรบของอินเดียตก 2 ลำในแคว้นแคชเมียร์ที่อินเดียครอบครอง ด้านเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 4/61 ขยายตัว 2.6% ต่อปี หลังจากโต 3.4% ในไตรมาส 3/61 ส่งผลให้ตลอดปี 2561 เศรษฐกิจสหรัฐโต 2.9% ส่วนจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 8,000 ราย สู่ระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนที่ 225,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ นายกรัฐมนตรีอังกฤษเลื่อนการลงมติการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) ของรัฐสภาออกไปเป็นวันที่ 12 มี.ค. และยังคงเชื่อมั่นว่า อังกฤษจะสามารถแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มี.ค. ถึงแม้ว่าผู้นำสหภาพยุโรป (EU) เรียกร้องให้อังกฤษชะลอการแยกตัวออกจาก EU เพื่อหลีกเลี่ยงการแยกตัวที่ไม่มีการทำข้อตกลง ด้านปัจจัย ในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขเงินเฟ้อ ประจำเดือน ก.พ. ปรับเพิ่มขึ้น 0.73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) สัปดาห์ที่ผ่านมา (25 ก.พ. 2562 – 1 มี.ค. 2562) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,301 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 634 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 862 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 805 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(25 ก.พ. - 1 มี.ค. 62) (18 - 22 ก.พ. 62) (%) (1 ม.ค. - 1 มี.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 369,996.30 374,499.48 -1.20% 3,327,001.64
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 73,999.26 93,624.87 -20.96% 79,214.32
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.79 105.82 -0.03%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.22 104.32 -0.10%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (1 มี.ค. 62) 1.57 1.75 1.79 1.83 2.21 2.56 2.93 3.32
สัปดาห์ก่อนหน้า (22 ก.พ. 62) 1.57 1.75 1.77 1.88 2.2 2.52 2.88 3.31
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 2 -5 1 4 5 1