สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (11 - 15 มีนาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 449,365.64 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 89,873.13 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 11% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 72% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 321,611 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วน ใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 84,367 ล้านบาท และหุ้นกู้ ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 21,505 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 2.8 ปี) LB28DA (อายุ 9.8 ปี) และ LB23DA (อายุ 4.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ ละรุ่นเท่ากับ 14,700 ล้านบาท 14,554 ล้านบาท และ 13,892 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY20NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,210 ล้าน บาท หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รุ่น PS19NA (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,206 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV213B (AA) มูลค่าการซื้อขาย 1,101 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างผันผวนในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือน ก.พ. 2562 ปรับตัวขึ้นเป็น ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยปรับขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่รัฐสภาอังกฤษมีมติ 413 เสียงต่อ 202 เห็นชอบต่อแนวทางการเลื่อนกำหนดการ Brexit จากกำหนดการเดิมวันที่ 29 มี.ค. 2562 และคาดว่าจะถูกเลื่อนออกไปอีก 3 เดือน หากรัฐสภามีมติสนับสนุนกรอบเวลาดังกล่าว ด้านผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 14- 15 มี.ค. 2562 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ -0.1% รวมทั้งคงอัตราผลตอบแทนระยะยาวไว้ใกล้ระดับ 0% และปรับลดมุมมองด้านการส่งออกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ตลาด ติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารแห่งประเทศไทย
สัปดาห์ที่ผ่านมา (11– 15 มี.ค. 2562) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 554 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี) 383 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,157 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2,093 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(11 - 15 มี.ค. 62) (4 - 8 มี.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 15 มี.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 449,365.64 405,892.86 10.71% 4,182,260.14
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 89,873.13 81,178.57 10.71% 80,428.08
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.74 105.89 -0.14%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.08 104.15 -0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (15 มี.ค. 62) 1.62 1.76 1.8 1.81 2.19 2.59 2.94 3.33
สัปดาห์ก่อนหน้า (8 มี.ค. 62) 1.62 1.76 1.8 1.84 2.17 2.55 2.91 3.32
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 -3 2 4 3 1