สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (1 - 5 เมษายน 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 407,917.78 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 81,583.56 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 68% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 279,240 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วน ใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 91,155 ล้านบาท และ หุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 18,782 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 2.7 ปี) LB226A (อายุ 3.2 ปี) และ LB23DA (อายุ 4.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 12,592 ล้านบาท 11,548 ล้านบาท และ 10,767 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT194A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,581 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC209A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,507 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL204A (AAA(tha)) มูลค่าการ ซื้อขาย 937 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นในตราสารระยะยาว 3-4 bps. สำหรับปัจจัยต่างประเทศ ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) ระบุว่า ดัชนี ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ประจำเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 55.3 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 54.5 ขณะที่สมาชิกรัฐสภาอังกฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 344 ต่อ 286 เสียง คว่ำ ร่างข้อตกลง Brexit โดยขณะนี้อังกฤษกำลังเผชิญความเป็นไปได้ที่จะออกจาก EU โดยไม่มีข้อตกลง (No Deal Brexit) ในวันที่ 12 เม.ย. 62 เว้นแต่นายกรัฐมนตรีอังกฤษจะสามารถทำ ข้อตกลงใหม่กับ EU ได้ โดยเหล่าผู้นำ EU มีกำหนดจัดการประชุมสุดยอดในวันที่ 10 เม.ย. 62 ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อในเดือน มี.ค.62 อยู่ที่ 102.37 ขยายตัว 1.24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงกว่าที่ตลาดคาด 0.90% ด้านสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะดำเนินธุรกรรมแลกพันธบัตร (Bond Switching) ปีงบประมาณ 2562 วงเงินไม่เกิน 90,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 4 - 5 เม.ย. 62 พันธบัตรที่รับแลก (Source Bond) จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่น LB196A, LB206A, LB21DA, LB226A สามารถนำมา แลกพันธบัตรที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน (Destination Bond) จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ LB23DA, LB28DA, LB326A, LB386A, LB466A, LB676A ทั้งนี้ในสัปดาหน้าตลาดติดตามรายงานอัตราเงิน เฟ้อเดือนมี.ค. ของสหรัฐฯ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (1 – 5 เม.ย. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,687 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,777 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,560 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2,470 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(1 - 5 เม.ย. 62) (25 - 29 มี.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 5 เม.ย. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 407,917.78 423,641.66 -3.71% 5,452,283.22
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 81,583.56 84,728.33 -3.71% 81,377.36
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.31 106.45 -0.13%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.11 104.26 -0.14%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (5 เม.ย. 62) 1.63 1.75 1.8 1.85 2.09 2.53 2.85 3.32
สัปดาห์ก่อนหน้า (29 มี.ค. 62) 1.62 1.75 1.8 1.84 2.1 2.5 2.81 3.29
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 0 1 -1 3 4 3