สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (9 - 12 เมษายน 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 488,032.16 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 122,008.04 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 20% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 64% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 312,103 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 158,852 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,114 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 2.7 ปี) LB28DA (อายุ 9.7 ปี) และ LB386A (อายุ 19.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 25,542 ล้านบาท 24,873 ล้านบาท และ 23,769 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด รุ่น AWN27NA (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,193 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT194A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 802 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC199B (AAA) มูลค่า การซื้อขาย 749 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างผันผวนในตราสารระยะยาว สำหรับปัจจัยต่างประเทศ ประธานคณะมนตรียุโรปเปิดเผยว่า ผู้นำประเทศสมาชิก 27 ชาติของสหภาพยุโรป (EU) เห็นชอบให้อังกฤษขยายเวลาการถอนตัวออกจาก EU (Brexit) ไปเป็นวันที่ 31 ต.ค. 62 ซึ่งนานกว่าที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ยื่นขอต่อ EU ก่อนหน้านี้ ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) จัดการ ประชุมนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมกับคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.40% ขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% นอกจากนี้ ECB ระบุว่า จะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไป อย่างน้อยจนถึงสิ้นปีนี้ สำหรับกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้สู่ระดับ 3.3% จากเดิมที่ระดับ 3.5% เนื่องจากผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้า รวมทั้งการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขดุลการค้าประจำเดือน ก.พ. ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (9 – 12 เม.ย. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 9,787 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคง เหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,475 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,302 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 10 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(9 - 12 เม.ย. 62) - 5 เม.ย. 62) (%) (1 ม.ค. - 12 เม.ย. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 488,032.16 407,917.78 19.64% 5,940,315.38
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 122,008.04 81,583.56 49.55% 83,666.41
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.3 106.31 -0.01%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.14 104.11 0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (12 เม.ย. 62) 1.62 1.76 1.8 1.88 2.11 2.52 2.85 3.28
สัปดาห์ก่อนหน้า (5 เม.ย. 62) 1.63 1.75 1.8 1.85 2.09 2.53 2.85 3.32
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 1 0 3 2 -1 0 -4