สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (4 - 7 มิถุนายน 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 598,229.67 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 149,557.42 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 21% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 414,820 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 127,585 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 27,196 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB326A (อายุ 13.1 ปี) LB23DA (อายุ 4.5 ปี) และ LB28DA (อายุ 9.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 32,432 ล้านบาท 24,852 ล้านบาท และ 21,634 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL19NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,574 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC209A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,909 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL204A (AAA(tha)) มูลค่า การซื้อขาย 1,617 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 1-10 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจในตราสารหนี้ของไทยมากขึ้นหลังจาก ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงมีความกังวลเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าทั้งหมดจากประเทศ เม็กซิโกในอัตรา 5% และเพิ่มขึ้นเป็น 25% ในเดือน ต.ค. 62 หากรัฐบาลเม็กซิโกไม่สามารถจัดการปัญหาผู้อพยพที่ผิดกฎหมายจากเม็กซิโกได้ ประกอบกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคง ไม่คลี่คลาย ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณตอกย้ำถึงเศรษฐกิจโลกอาจไม่ดีอย่างที่คาดไว้ ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมกับคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.40% ขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% นอกจากนี้ ECB ระบุว่า จะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไปอย่างน้อยจนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขดุลการค้าประจำเดือน พ.ค. ของจีนในวันจันทร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (4– 7 มิ.ย. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 42,754 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่ เกิน 1 ปี) 37,561 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,271 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2,079 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(4 - 7 มิ.ย. 62) (27 - 31 พ.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 7 มิ.ย. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 598,229.67 492,476.71 21.47% 9,148,679.96
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 149,557.42 98,495.34 51.84% 87,130.29
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.11 107.29 0.76%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.37 104.13 0.23%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (7 มิ.ย. 62) 1.69 1.77 1.8 1.82 1.97 2.33 2.59 3.2
สัปดาห์ก่อนหน้า (31 พ.ค. 62) 1.68 1.77 1.81 1.88 2.06 2.43 2.69 3.24
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 -1 -6 -9 -10 -10 -4