สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (10 - 14 มิถุนายน 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 618,090.80 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 123,618.16 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 3% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 427,293 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 137,303 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 25,108 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB326A (อายุ 13.0 ปี) LB23DA (อายุ 4.5 ปี) และ LB28DA (อายุ 9.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 28,328 ล้านบาท 27,365 ล้านบาท และ 24,436 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC199B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 3,062 ล้านบาท หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC199A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 2,002 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT198B (AAA) มูลค่าการ ซื้อขาย 752 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 4-20 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากการที่ตลาดคาดการณ์ว่า Fed น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม วันที่ 18-19 นี้ ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ทยอยรายงานออกมาไม่ค่อยดีนัก ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อประจำเดือน พ.ค. 62 อยู่ที่ระดับ 1.8% (YoY) ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 1.9% (YoY) ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำดือน พ.ค. 62 ปรับเพิ่มขึ้น 75,000 ตำแหน่ง โดยต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 180,000 ตำแหน่ง และต่ำกว่าระดับ 224,000 ตำแหน่งในเดือน เม.ย. 62 รวมถึงการทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (10 – 14 มิ.ย. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 435 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี) 3,258 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 10,830 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 13,653 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(10 - 14 มิ.ย. 62) (4 - 7 มิ.ย. 62) (%) (1 ม.ค. - 14 มิ.ย. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 618,090.80 598,229.67 3.32% 9,766,770.76
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 123,618.16 149,557.42 -17.34% 88,788.83
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.91 108.11 0.74%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.63 104.37 0.25%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (14 มิ.ย. 62) 1.68 1.76 1.79 1.78 1.85 2.16 2.39 3.14
สัปดาห์ก่อนหน้า (7 มิ.ย. 62) 1.69 1.77 1.8 1.82 1.97 2.33 2.59 3.2
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 -1 -4 -12 -17 -20 -6