สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (17 - 21 มิถุนายน 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 499,178.67 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 99,835.73 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 64% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 321,939 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 135,565 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 29,923 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 4.5 ปี) LB326A (อายุ 13.0 ปี) และ LB28DA (อายุ 9.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 50,232 ล้านบาท 19,364 ล้านบาท และ 15,793 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC199A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 2,890 ล้านบาท หุ้นกู้ ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC203A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,616 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC199B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,169 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลผันผวนในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) มีมติ 9-1 เสียงให้การคงอัตรา ดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับ 2.25-2.50% ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ลดลง ด้านธนาคาร กลางอังกฤษ (BoE) จัดการประชุมกำหนดนโยบายการเงิน มีมติเอกฉันท์ 9-0 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.75% ตามการคาดการณ์ของตลาด ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติคงนโยบายผ่อนคลายการเงิน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนมากขึ้น เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งสอด คล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ด้านปัจจัยในประเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะดำเนินธุรกรรมแลกพันธบัตร (Bond Switching) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิ.ย. 62 พันธบัตรที่รับแลก (Source Bond) จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ รุ่น ILB217A สามารถนำมาแลกพันธบัตรที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน (Destination Bond) จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ LB22DA, LB23DA, LB28DA, LB316A, LB326A, LB386A ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม กนง. ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (17 – 21 มิ.ย. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 12,692 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี) 1,989 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 12,203 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,500 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(17 - 21 มิ.ย. 62) (10 - 14 มิ.ย. 62) (%) (1 ม.ค. - 21 มิ.ย. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 499,178.67 618,090.80 -19.24% 10,265,949.43
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 99,835.73 123,618.16 -19.24% 89,269.13
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.76 108.91 -0.14%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.59 104.63 -0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (21 มิ.ย. 62) 1.68 1.76 1.79 1.78 1.88 2.21 2.4 3.02
สัปดาห์ก่อนหน้า (14 มิ.ย. 62) 1.68 1.76 1.79 1.78 1.85 2.16 2.39 3.14
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 0 3 5 1 -12