สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (1 - 5 กรกฎาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 502,250.63 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 100,450.13 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 10% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 346,979 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 116,518 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 22,246 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 4.5 ปี) LB28DA (อายุ 9.5 ปี) และ LB326A (อายุ 13.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 23,265 ล้านบาท 17,629 ล้านบาท และ 16,770 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BTSG265A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,086 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL229A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 970 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BTSG295A (A) มูลค่าการซื้อขาย 945 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 3-15 bps. ส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนมีความต้องการซื้อตราสารระยะยาวขึ้นเพิ่มขึ้น ภายหลังจาก ธปท. ประกาศปรับลดวงเงินประมูล ตราสารระยะสั้น และความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพยุโรป (EU) โดยสหรัฐฯ จะปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจาก EU วงเงิน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึง ภาคการผลิตทั่วโลกชะลอตัวลง ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะขาลง ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานการประชุม FED เมื่อวันที่ 18-19 มิ.ย. 62
สัปดาห์ที่ผ่านมา (1 – 5 ก.ค. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 13,063 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี) 504 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 13,566 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(1 - 5 ก.ค. 62) (24 - 28 มิ.ย. 62) (%) (1 ม.ค. - 5 ก.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 502,250.63 455,412.30 10.28% 11,223,612.35
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 100,450.13 91,082.46 10.28% 89,788.90
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.82 108.7 1.03%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.85 104.71 0.13%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (5 ก.ค. 62) 1.68 1.75 1.76 1.73 1.78 2.04 2.22 2.89
สัปดาห์ก่อนหน้า (28 มิ.ย. 62) 1.68 1.76 1.79 1.78 1.87 2.16 2.37 3.01
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -1 -3 -5 -9 -12 -15 -12