สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (15 - 19 กรกฎาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 329,707.06 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 82,426.77 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 32% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 76% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 248,939 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วน ใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 61,956 ล้านบาท และหุ้นกู้ ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,738 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 9.4 ปี) LB326A (อายุ 12.9 ปี) และ LB23DA (อายุ 4.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ ละรุ่นเท่ากับ 12,982 ล้านบาท 9,032 ล้านบาท และ 5,664 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) รุ่น TCAP199A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,628 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC199A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,281 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL198C (A-(tha)) มูลค่าการ ซื้อขาย 1,161 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับลดลง 1-8 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดตราสารหนี้ไทยภายหลังจาก Fitch rating ปรับเพิ่มมุมมองตราสารหนี้ระยะยาวในสกุลเงินต่างประเทศของไทยขึ้นเป็นบวก (Positive) จากเดิมที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable) ประกอบกับการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสปรับ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่ 30-31 ก.ค. นี้ หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ออกมาสนับสนุนให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลัง ชะลอตัว และสร้างความกังวลให้กับหลายภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ ด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 2/2562 ขยายตัวที่ ระดับ 6.2% เทียบรายปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 27 ปี โดยสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตลาดติดตามผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป
สัปดาห์ที่ผ่านมา (15 – 19 ก.ค. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 13,017 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคง เหลือไม่เกิน 1 ปี) 12,014 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 973 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 30 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(15 - 19 ก.ค. 62) (8 - 12 ก.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 19 ก.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 329,707.06 487,160.50 -32.32% 12,040,479.91
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 82,426.77 97,432.10 -15.40% 89,854.33
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 110.83 110.21 0.56%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105 104.81 0.18%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (19 ก.ค. 62) 1.69 1.75 1.75 1.73 1.74 1.95 2.14 2.66
สัปดาห์ก่อนหน้า (12 ก.ค. 62) 1.69 1.75 1.76 1.75 1.8 2.03 2.22 2.73
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 -1 -2 -6 -8 -8 -7