สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (5 - 9 สิงหาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 647,961.68 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 129,592.34 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 84% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 463,002 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 145,606 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 23,217 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 4.4 ปี) LB21DA (อายุ 2.4 ปี) และ LB22DA (อายุ 3.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 32,346 ล้านบาท 16,861 ล้านบาท และ 15,021 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT19NB (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,733 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC199A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,250 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC203A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,066 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 23-29 bps. ในทุกช่วงอายุตราสาร จากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 62 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ต่อปี มาอยู่ที่ระดับ 1.50% ต่อปี ซึ่งเหนือความคาดการณ์ของตลาด โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออก สินค้าที่หดตัว และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ประกอบกับยังคงมีความกังวลสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ หลังจากธนาคารกลางจีนปล่อยให้ค่าเงิน หยวนอ่อนค่าต่ำกว่าระดับ 7 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 11 ปี และประกาศระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้รัฐบาลสหรัฐฯ ที่ประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้า นำเข้าจากจีนเพิ่มอีก 3 แสนล้านดอลลาร์ในวันที่ 1 ก.ย. นี้ ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 2/2562 ของสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (5 ส.ค. - 9 ส.ค. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,379 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7,226 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 10,804 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 200 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(5 - 9 ส.ค. 62) (30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 9 ส.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 647,961.68 352,249.64 83.95% 13,427,133.43
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 129,592.34 88,062.41 47.16% 90,723.87
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.43 113.26 3.68%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.78 105.26 0.49%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (9 ส.ค. 62) 1.47 1.46 1.44 1.42 1.42 1.54 1.64 2.14
สัปดาห์ก่อนหน้า (2 ส.ค. 62) 1.7 1.73 1.73 1.67 1.69 1.8 1.87 2.42
เปลี่ยนแปลง (basis point) -23 -27 -29 -25 -27 -26 -23 -28