สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (26 - 30 สิงหาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 439,949.56 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 87,989.91 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 72% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 316,784 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 106,170 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,126 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB24DB (อายุ 5.3 ปี) LB28DA (อายุ 9.3 ปี) และ LB226A (อายุ 2.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,990 ล้านบาท 11,095 ล้านบาท และ 8,616 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL27NA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 800 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รุ่น BEM245A (A) มูลค่าการซื้อขาย 609 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL23OB (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 570 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงในทุกช่วงอายุตราสารประมาณ 4-12 bps. จากความกังวลสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ภายหลังจีนประกาศเรียกเก็บภาษี 5-10% จากสินค้านำเข้าของสหรัฐฯ วงเงิน 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ย. และ 15 ธ.ค. นี้ ขณะที่สหรัฐฯ ออกมาตอบโต้ทันทีว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มอีก 5% ซึ่งจะ ทำให้สินค้าจากจีนมูลค่า 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถูกส่งมายังสหรัฐฯจะถูกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราสูงถึง 30% ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้ นอกจากนี้มีความเป็นไปได้ในการถอนตัวของอังกฤษออก จากสหภาพยุโรป (Brexit) แบบไร้ข้อตกลง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (26 ส.ค. - 30 ส.ค. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,468 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,933 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,184 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 719 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(26 - 30 ส.ค. 62) (19 - 23 ส.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 30 ส.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 439,949.56 544,464.06 -19.20% 14,878,533.39
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 87,989.91 108,892.81 -19.20% 91,842.80
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 119.8 118.85 0.80%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.88 105.75 0.12%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (30 ส.ค. 62) 1.46 1.44 1.41 1.36 1.36 1.46 1.48 1.88
สัปดาห์ก่อนหน้า (23 ส.ค. 62) 1.5 1.51 1.49 1.46 1.48 1.54 1.57 1.92
เปลี่ยนแปลง (basis point) -4 -7 -8 -10 -12 -8 -9 -4