สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (7 - 11 ตุลาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 304,004.99 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 60,801.00 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 78% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 236,378 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วน ใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 49,092 ล้านบาท และหุ้นกู้ ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,103 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 4.2 ปี) LB326A (อายุ 12.7 ปี) และ LB226A (อายุ 2.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ ละรุ่นเท่ากับ 8,064 ล้านบาท 7,064 ล้านบาท และ 6,302 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC209B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 984 ล้านบาท หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV283A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 759 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV213B (AA) มูลค่าการซื้อขาย 575 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 1-6 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือน ก.ย. 62 ปรับเพิ่มขึ้น 136,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 145,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 3.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 50 ปี และต่ำกว่าระดับ 3.7% ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะที่รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อวันที่ 17-18 ก.ย. 62 ระบุว่า กรรมการ Fed ส่วนใหญ่เห็นพ้องถึงความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลง 0.25% สู่ระดับ 1.75-2.00% และยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการหารือกันในเร็วๆ นี้ว่า Fed ควรจะเพิ่มขนาดของงบดุล หรือไม่
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,235 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 259 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,494 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(7 - 11 ต.ค. 62) (30 ก.ย. - 4 ต.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 11 ต.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 304,004.99 375,339.50 -19.01% 17,335,421.23
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 60,801.00 75,067.90 -19.01% 90,288.65
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 119.68 119.99 -0.26%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.6 105.54 0.06%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (11 ต.ค. 62) 1.39 1.41 1.4 1.38 1.39 1.51 1.53 1.86
สัปดาห์ก่อนหน้า (4 ต.ค. 62) 1.39 1.41 1.4 1.37 1.37 1.45 1.48 1.84
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 1 2 6 5 2