สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (15 - 18 ตุลาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 294,875.68 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 73,718.92 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 3% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 202,708 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 78,477 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,261 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB24DB (อายุ 5.2 ปี) LB28DA (อายุ 9.2 ปี) และ LB26DA (อายุ 7.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 14,661 ล้านบาท 12,063 ล้านบาท และ 10,105 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT216B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 747 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV213B (AA) มูลค่าการซื้อขาย 570 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT225A (AAA) มูลค่า การซื้อขาย 470 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 1-7 bps. ในตราสารระยะยาวเกือบทุกรุ่น ด้านปัจจัยต่างประเทศ จีนรายงานตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 3.00% (YoY) สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 2.90% ขณะที่อังกฤษรายงานตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 1.7% (YoY) ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 1.8% (YoY) ด้านสหรัฐฯ รายงาน ตัวเลขยอดค้าปลีกปรับลดลง 0.3% ในเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ 7 เดือน สวนทางกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ส่งสัญญาณว่าการใช้จ่ายผู้บริโภคที่เคยเป็นปัจจัย กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นกำลังชะลอตัวลง ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม ECB ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (15 ต.ค. - 18 ต.ค. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,453 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,759 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,694 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(15 - 18 ต.ค. 62) (7 - 11 ต.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 294,875.68 304,004.99 -3.00% 17,630,296.91
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 73,718.92 60,801.00 21.25% 89,950.49
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 119.45 119.68 -0.19%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.63 105.6 0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (18 ต.ค. 62) 1.4 1.42 1.41 1.4 1.41 1.56 1.6 1.8
สัปดาห์ก่อนหน้า (11 ต.ค. 62) 1.39 1.41 1.4 1.38 1.39 1.51 1.53 1.86
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 1 2 2 5 7 -6