สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (11 - 15 พฤศจิกายน 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 371,827.77 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 74,365.55 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 21% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 67% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 250,786 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วน ใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 100,745 ล้านบาท และ หุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,743 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 9.1 ปี) LB29DA (อายุ 10.1 ปี) และ LB23DA (อายุ 4.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 14,184 ล้านบาท 12,219 ล้านบาท และ 10,370 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น WHAUP256A (A-) มูลค่า การซื้อขาย 1,050 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT216B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 855 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO22NA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 793 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวผันผวน ด้านปัจจัยต่างประเทศ การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงมีอุปสรรค โดยสหรัฐฯ เรียกร้องให้จีนซื้อสินค้าเกษตรมากขึ้น ขณะที่จีนปฏิเสธเงื่อนไขของสหรัฐฯ ที่ต้องการให้จีนยุติการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยี และจีนยังเรียกร้องให้สหรัฐฯ ระงับการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนก่อนที่จะมีการทำข้อตกลงการค้าเฟสแรก ด้านประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แถลงว่า Fed ไม่มีแนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยในระยะนี้ ตราบใดที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงดำเนินไปตามแนวทางปัจจุบัน ขณะที่รายงานตัวเลขเงินเฟ้อ ทั่วไปของสหรัฐฯ ประจำเดือน ต.ค. 62 อยู่ที่ระดับ 1.8% (YoY) สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 1.7% (YoY) ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 3 ของไทยและสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
ด้าน สบน. รายงานผลการดำเนินธุรกรรม E-Switching เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 มีนักลงทุนสนใจเข้าร่วมและมีวงเงินเสนอแลกรวม 18,560 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.86 เท่าของ วงเงินที่ประกาศ และสามารถรับแลกพันธบัตรเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยกำหนดให้ตราสารรุ่น LB21DA เป็น Source Bond และตราสารรุ่น LB24DB, LB356A, LB386A, LB496A และ LB676A เป็น Destination Bond
สัปดาห์ที่ผ่านมา (11 พ.ย. - 15 พ.ย. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,342 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 508 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,819 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 15 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(11 - 15 พ.ย. 62) (4 - 8 พ.ย. 62) (%) (1 ม.ค. - 15 พ.ย. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 371,827.77 471,211.79 -21.09% 19,096,822.08
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 74,365.55 94,242.36 -21.09% 88,822.43
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 118.09 118.53 -0.37%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.53 105.61 -0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (15 พ.ย. 62) 1.29 1.3 1.31 1.36 1.46 1.71 1.81 2
สัปดาห์ก่อนหน้า (8 พ.ย. 62) 1.31 1.32 1.32 1.36 1.46 1.69 1.81 1.96
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -2 -1 0 0 2 0 4