สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 - 29 พฤศจิกายน 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 414,432.24 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 82,886.45 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 14% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 292,452 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 97,950 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,307 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB24DB (อายุ 5.1 ปี) LB326A (อายุ 12.6 ปี) และ LB28DA (อายุ 9.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 22,573 ล้านบาท 12,452 ล้านบาท และ 10,131 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT215A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 2,212 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC203A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,136 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL228A (AAA(tha)) มูลค่าการ ซื้อขาย 1,117 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 2-9 bps จากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก ภายหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามในร่างกฎหมายสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง ซึ่งรัฐบาลจีนและฮ่องกงคัดค้านประเด็นดังกล่าว ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลต่อการลงนามการค้าระหว่างจีนสหรัฐฯ เฟสแรกอาจยืดเยื้อออกไป ขณะที่รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ (Beige Book) ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวปานกลางในช่วงเดือน ต.ค. 62 จนถึงกลางเดือน พ.ย. 62 และแนวโน้มการเติบโตยังเป็นบวก ขณะที่ตลาดแรงงานทั่วประเทศยังคงอยู่ในภาวะ ตึงตัว ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงงานยังไม่เพียงพอรองรับความต้องการของนายจ้าง สำหรับประมาณการณ์ GDP สหรัฐฯ ประจำไตรมาส 3/2562 เติบโต 2.1% (QoQ) สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 1.9% (QoQ)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (25 พ.ย. - 29 พ.ย. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติออกจากสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 484 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,635 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,171 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 20 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(25 - 29 พ.ย. 62) (18 - 22 พ.ย. 62) (%) (1 ม.ค. - 29 พ.ย. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 414,432.24 363,737.11 13.94% 19,874,991.42
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 82,886.45 72,747.42 13.94% 88,333.30
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 118.15 118.02 0.11%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.54 105.54 0.00%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (29 พ.ย. 62) 1.27 1.28 1.28 1.31 1.39 1.61 1.8 2.01
สัปดาห์ก่อนหน้า (22 พ.ย. 62) 1.28 1.29 1.3 1.36 1.44 1.7 1.83 2.01
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 -2 -5 -5 -9 -3 0