สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (9 - 13 ธันวาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 336,605.46 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 84,151.36 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 16% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 76% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 255,385 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 61,088 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,839 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB24DB (อายุ 5.0 ปี) LB21DA (อายุ 2.0 ปี) และ LB26DA (อายุ 7.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 7,707 ล้านบาท 6,802 ล้านบาท และ 6,723 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่น MINT313C (A) มูลค่าการซื้อขาย 881 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL23OB (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 605 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV289A (AA (tha)) มูลค่าการซื้อขาย 567 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ไม่เกิน 3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ บรรยากาศการลงทุนมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นภายหลังสหรัฐฯ และจีนสามารถบรรลุ ข้อตกลงเฟสแรก โดยสหรัฐฯ เลื่อนการขึ้นภาษีจีนวันที่ 15 ธ.ค. 62 ออกไป และปรับลดภาษีนำเข้าวงเงิน US$1.2 แสนล้าน เหลือ 7.5% สำหรับภาษีอัตรา 25% วงเงิน US$2.5 แสนล้าน ที่ปรับขึ้นไปแล้ว ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป ขณะที่จีนตกลงจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในวงเงิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ด้านผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อวันที่ 10-11 ธ.ค. 62 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.50-1.75% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ ขณะที่ผลการประชุม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% จะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบันต่อไป หรือปรับลดลงจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะเข้าใกล้เป้า หมายของ ECB ด้านปัจจัยในประเทศ บริษัท S&P Global Ratings (S&P) ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของเศรษฐกิจไทย จากระดับมีเสถียรภาพ (Stable)เป็นเชิงบวก (Positive)และยังคง อันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาว ที่ BBB+และ ระยะสั้นที่ A-2 ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม กนง. ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (9 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,650 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 8,293 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 583 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 60 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(9 - 13 ธ.ค. 62) (2 - 6 ธ.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 13 ธ.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 336,605.46 402,439.94 -16.36% 20,614,036.81
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 84,151.36 100,609.98 -16.36% 88,472.26
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 118.18 118.5 -0.27%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.58 105.54 0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (13 ธ.ค. 62) 1.21 1.23 1.24 1.31 1.37 1.6 1.8 2.02
สัปดาห์ก่อนหน้า (6 ธ.ค. 62) 1.24 1.25 1.25 1.29 1.37 1.58 1.79 2.02
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -2 -1 2 0 2 1 0